Objective Trading System

Sobre Sistemas de Negociação O que é um sistema de negociação Um sistema de negociação é uma ferramenta usada por comerciantes que usa critérios objetivos de entrada e saída baseados em parâmetros que foram determinados por testes históricos em dados quantificáveis. Os sistemas são executados em computadores ou servidores e ligados a uma troca para negociação. Os desenvolvedores enviarão revisões de sistema (atualizações) como entenderem. Por que eu deveria negociar um sistema Trading os mercados de futuros usando um sistema de negociação fornece a disciplina para superar o medo ea ganância que, em muitos casos, paralisa um comerciante e evitar tomar decisões atempadas. Cada ordem colocada é governada por um conjunto predeterminado de regras que não se desviam com base em nada além da ação do mercado. O que devo considerar Como todos os tipos de ferramentas, sistemas de negociação, se não for utilizado corretamente, pode ser perigoso para os comerciantes de saúde econômica. O comerciante deve avaliar a tolerância a negociação de futuros de alto risco, capital de risco ea capacidade de resistir à retirada de ações, bem como o custo em termos de tempo e dinheiro para o comércio nos mercados de futuros. Como saber se o sistema é bom? Um dos elementos-chave de um sistema de negociação é a capacidade de um sistema de negociação para segurar ao longo do tempo. Incentivamos os clientes a tomar seu tempo e estudar os resultados antes de abrir uma conta comercial. O único teste verdadeiro de um sistema é ver como ele se comporta na negociação real, onde o deslizamento de mercado eo custo de negociação fazem parte do registro. Quanto dinheiro eu preciso O depósito mínimo para abrir uma conta de negociação de futuros varia de acordo com o corretor. Além disso, o potencial comerciante só deve considerar a abertura de uma conta de futuros quando o comerciante tem capital de risco suficiente, devido à alavancagem em futuros de negociação. Como faço para começar O primeiro passo é para o comerciante para falar com Trade Pro, a fim de compreender o risco, bem como as recompensas de futuros de negociação usando sistemas de negociação. Se o comerciante está confortável com o programa, em seguida, o próximo passo é abrir uma conta de negociação e selecione o sistema de negociação (s) que melhor se encaixam os comerciantes tolerâncias de risco pessoal e objetivos comerciais. Se o comerciante não estiver confortável em operar o sistema de negociação selecionado (s), Trade Pro auto-comércio do sistema (s) na conta de comerciantes para o benefício dos comerciantes. O grupo que executa os sistemas não está autorizado a negociar futuros, de modo que nosso foco é sempre proporcionar ao comerciante o melhor serviço. Quais são os Riscos Qualquer sistema pode estar sujeito a riscos específicos do mercado, específicos do sistema ou complexos, variando de 500 a 5 milhões. Ao negociar sistemas múltiplos em diferentes mercados, pode-se reduzir o risco específico do mercado e o risco específico complexo. Por sistemas de negociação com diferentes estratégias de entrada e saída, o comerciante pode reduzir o risco específico do sistema. No entanto, o risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Copyright 2011 - 2013 Striker Securities, Inc. Todos os direitos reservados. Disclaimer O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Negação de Negociação de Futuros: As transações em futuros de títulos, futuros de commodities e de índices e opções sobre futuros trazem um alto grau de risco. O montante da margem inicial é pequeno em relação ao valor do contrato de futuros, o que significa que as transacções são fortemente alavancadas. Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior nos fundos que você depositou ou terá de depositar: isso pode funcionar contra você, bem como para você. Você pode manter uma perda total de fundos de margem inicial e quaisquer fundos adicionais depositados na empresa de compensação para manter sua posição. Se o mercado se move contra a sua posição ou níveis de margem são aumentados, você pode ser chamado a pagar fundos substanciais adicionais em curto prazo para manter sua posição. Se você não cumprir um pedido de fundos adicionais dentro do prazo prescrito, sua posição pode ser liquidada em uma perda e você será responsável por qualquer déficit resultante. O autor não adicionou nenhuma informação ao seu perfil ainda. Os sistemas de negociação mecânica envolvem uma grande quantidade de otimização: testar e executar um sistema através de uma miríade de parâmetros para escolher o (s) que produzem os melhores resultados. Mas como é que você mede os melhores resultados, embora a Taxa de Crescimento Anual Compilada (CAGR) seja uma das primeiras métricas que vem à mente (é a mais simples e mais direta). No entanto, considere o seguinte: O sistema A produz um CAGR maior 8211 ao custo de variabilidade muito maior nos resultados. Eu não sei sobre você, mas 8220 a um ponto 8221, eu prefiro obter uma curva de equidade mais suave e ligeiramente pior CAGR (ou seja, escolhendo o sistema B). Apresentando a sua função Bliss Em suma, existem muitas maneiras de quantificar o quão bom é um sistema. Um dos primeiros passos no processo de otimização é decidir sobre a função objetivo 8211 que será usada para medir e comparar o desempenho de cada sistema testado na execução de otimização (a razão de Sharpe é uma função objetivo, amplamente utilizada para comparar o fundo Gestores). Ed Seykota cunhou o termo Função Bliss. Que se adapta muito apropriadamente: o sistema que executa melhor em seu conjunto de critérios lhe dará os resultados mais felizes (aumento de riqueza, paz de espírito). Agora considere isto: MAR CAGR / MaxDD (MaxDD pior retirada) Sistema A é muito consistente, mas seu retorno é muito pouco interessante. Pode haver um limite em que você esteja disposto a aceitar mais variância de risco para obter mais recompensa (isto é, escolher o sistema de comércio B, apesar do seu menor valor de rácio retorno-variabilidade, como o MAR escolhido aqui). E este é o ponto principal da construção de uma função de objetivo / felicidade: A função de felicidade deve ser sua própria medida de um sistema de negociação, usando sua própria fórmula e critérios. Escolha uma fórmula que produza os melhores resultados / escolha os melhores sistemas para você. E você começa a ser tão original como você deseja Para o caso acima, você pode decidir complicar a fórmula da função Bliss, adicionando um ajuste arbitrário multiplicação função AM para penalizar sistemas de baixa rentabilidade, tais como: Bliss AM (CAGR) x MAR AM (x (ignore qualquer sistema que produza menos de 10) AM (10 (penalizando sistemas de baixo retorno) AM (20 (valor padrão) AM (x60) 1,5 (sistemas recompensadores de alto retorno) Uma função contínua com o mesmo impacto Seria a função logarítmica Risco de Variância O atalho tomado por muitos é igualar a variância do retorno com o risco. Se esse for o caso, qualquer de sua relação preferida acima seria uma maneira elegante de medir retornos ajustados ao risco. No entanto, risco e variância São dois animais completamente diferentes (LTCM teve uma relação Sharpe pendente até que eles explodiram) Então, como você pode quantificar o risco oculto. O retorno do desempenho bruto não permite que você identificá-lo. Ele realmente depende do que você considera como Risco. Pode ser contido em todos esses aspectos de uma estratégia que expô-lo a situações de risco (pense Black Swans), mesmo que eles não se materializam. Tempo no mercado pode ser relevante aqui: todas as coisas sendo iguais, você pode preferir uma estratégia no mercado 30 do tempo ao invés de 75 - menos chance de ser atingido por este evento 6-sigma). Alavancagem tem uma influência direta sobre o impacto quantitativo de tal evento. Você pode querer introduzir medidas como média margem-equidade razão (ME) em sua fórmula Bliss. Adicionando os 2 componentes com coeficientes arbitrários a fórmula se tornaria: Bliss ln (CAGR 1) x MAR - 0,5 x ME - 0,1 x parâmetros adicionais TimeInMkt Até agora, nós cobrimos métricas bastante padrão para sistemas de negociação. Mas você pode querer adicionar seus próprios critérios específicos. Um desses critérios, que pode ser interessante adicionar, é alguma forma de medida de robustez. Este será o tema de um post de acompanhamento. Em Closing Vindo acima com sua própria função do bliss está misturando bàsicamente as várias métricas de seu sistema de troca (desempenho absoluto, variação, risco e possivelmente outros fatores tais como o robustness) que importam a você. Este post tenta destacar o conceito e processo de pensamento em vez de uma função completa ou exata Bliss. Para expandir o conceito da função bliss, conceitos como o teste walk-forward podem alavancar a função bliss e usá-la como a função objetivo / seletiva. Pode-se argumentar que há tantas funções de felicidade quanto há comerciantes. A dificuldade reside em encontrar e formular sua fórmula. 4 Comentários até agora 8230 Jez Liberdade de Automated Trading Systems, que está lançando um trabalho muito bom ultimamente também destaca um conceito muito sutil: 1) o fato de que não há métrica mágica para medir o desempenho 2) comerciantes são melhores alfaiate essas métricas para Sua própria personalidade e preferência, assim como eles iriam um sistema comercial. Sistema de negociação automatizado / bliss-função-quantify-trading-system-objective / 8230 hey Jez. Eu acho que no terceiro parágrafo 8220Sistema B produz um maior CAGR8221 deve ser 8220System A82308221 Cheers, Cord Hull Cord 8211 Fixo Obrigado por tomar o tempo para me informar .. Uma sugestão que Howard Bandy faz é 1. executar um número de caminhada Testes diretos que são otimizados em diferentes funções objetivas, como razão Calmar, k-razão, índice de úlcera, etc 2. imprimir as curvas de equidade e colocá-los em uma tabela e 3. selecionar a função objetivo com base na curva de equidade que você gosta a maioria. Em certo sentido, esta é uma maneira elegante de realizar visualmente o cálculo de sua própria função de felicidade. Au. Tra. Sy blog, Systematic negociação de investigação e desenvolvimento, com um sabor de tendência seguinte. Disclaimer: O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A negociação de futuros é complexa e apresenta o risco de perdas substanciais como tal, pode não ser adequado para todos os investidores. O conteúdo deste site é fornecido apenas como informação geral e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento. Todo o conteúdo do site, não deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro ou de segurança, ou para participar de qualquer estratégia particular de negociação ou investimento. As idéias expressas neste site são apenas as opiniões do autor. O autor pode ou não ter uma posição em qualquer instrumento financeiro ou estratégia referida acima. Qualquer ação que você tomar como resultado de informações ou análise neste site é, em última instância, sua única responsabilidade. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO QUALQUER CONTA É OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE ALCANÇADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCO FINANCEIRO E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE RESTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS REALIZADOS NA NEGOCIAÇÃO. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados para a preparação de resultados de desempenho hidrolítico e todos os que podem afetar de forma adversa os resultados de negociação. ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS EM NATUREZA E NÃO REPRESENTAM NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS. Copy 2009-2012 Au. Tra. Sy blog 8211 Sistema de negociação automatizado mdash Sitemap mdash Powered by WordpressO que é um sistema de negociação Um sistema de negociação é uma ferramenta usada por comerciantes que usa critérios de entrada e saída objetivos com base em parâmetros que foram determinados por testes históricos Em dados quantificáveis. Os sistemas são executados em computadores ou servidores e ligados a uma troca para negociação. Os desenvolvedores enviarão revisões de sistema (atualizações) como entenderem. Por que eu deveria negociar um sistema Trading os mercados de futuros usando um sistema de negociação fornece a disciplina para superar o medo ea ganância que, em muitos casos, paralisa um comerciante e evitar tomar decisões atempadas. Cada ordem colocada é governada por um conjunto predeterminado de regras que não se desviam com base em nada além da ação do mercado. O que devo considerar Como todos os tipos de ferramentas, sistemas de negociação, se não for utilizado corretamente, pode ser perigoso para os comerciantes de saúde econômica. O comerciante deve avaliar a tolerância a negociação de futuros de alto risco, capital de risco ea capacidade de resistir à retirada de ações, bem como o custo em termos de tempo e dinheiro para o comércio nos mercados de futuros. Como eu sei se o sistema é bom Qualquer um dos elementos-chave de um sistema de negociação é a capacidade de um sistema de negociação para segurar ao longo do tempo. Incentivamos os clientes a tomar seu tempo e estudar os resultados antes de abrir uma conta comercial. O único teste verdadeiro de um sistema é ver como ele se comporta na negociação real, onde o deslizamento de mercado eo custo de negociação fazem parte do registro. Quanto dinheiro eu preciso O depósito mínimo para abrir uma conta de negociação de futuros varia dependendo do sistema de negociação. Além disso, o potencial comerciante só deve considerar a abertura de uma conta de futuros quando o comerciante tem capital de risco suficiente, devido à alavancagem em futuros de negociação. Como faço para começar O primeiro passo é para o comerciante para seus corretores, a fim de compreender o risco, bem como as recompensas de futuros de negociação usando sistemas de negociação. Se o operador optar por continuar, então o próximo passo é abrir uma conta de negociação e selecionar o sistema de negociação (s) que melhor se encaixam os comerciantes tolerâncias de risco pessoal e objetivos comerciais. Quais são os riscos Qualquer sistema pode estar sujeito a riscos específicos do mercado, específicos do sistema ou complexos. Ao negociar sistemas múltiplos em diferentes mercados, pode-se reduzir o risco específico do mercado e o risco específico complexo. Por sistemas de negociação com diferentes estratégias de entrada e saída, o comerciante pode reduzir o risco específico do sistema. No entanto, o risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.