Asx Média Móvel

Médias Móveis 13 Por Casey Murphy. Analista sênior ChartAdvisor análise técnica tem sido em torno de décadas e ao longo dos anos, os comerciantes têm visto a invenção de centenas de indicadores. Embora alguns indicadores técnicos sejam mais populares do que outros, poucos provaram ser tão objetivos, confiáveis ​​e úteis quanto a média móvel. As médias móveis vêm em vários formulários, mas sua finalidade subjacente permanece a mesma: ajudar comerciantes técnicos a acompanhar as tendências dos ativos financeiros, suavizando as flutuações de preços do dia-a-dia, ou ruído. Ao identificar as tendências, médias móveis permitem que os comerciantes para fazer essas tendências trabalhar em seu favor e aumentar o número de negócios vencedores. Esperamos que até o final deste tutorial você tenha uma compreensão clara de por que as médias móveis são importantes, como elas são calculadas e como você pode incorporá-las em suas estratégias de negociação. Nada contido nesta publicação se destina a constituir pareceres legais, fiscais, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser aplicadas sem a obtenção de conselhos legais, fiscais e de investimento específicos de um profissional licenciado. Subscreva a notícia a usar-se para os insights os mais atrasados ​​e as médias de analysisMoving: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Inversamente, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um forte movimento provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Movente Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este é geralmente o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais é que algum do ganho é dado acima e poderia conduzir à sensação como youve faltou o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média center. Moving Average Indicator As médias móveis fornecem uma medida objetiva da direção da tendência, alisando os dados de preços. Normalmente calculado usando preços de fechamento, a média móvel também pode ser usada com mediana. típica. Ponderado. E preços altos, baixos ou abertos, bem como outros indicadores. Médias móveis de menor comprimento são mais sensíveis e identificam novas tendências mais cedo, mas também dão mais falsos alarmes. Médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos responsivo, apenas pegar as grandes tendências. Use uma média móvel que seja metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo pico-a-pico for aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é apropriada. Se 20 dias, então uma média móvel de 10 dias é apropriado. Alguns comerciantes, entretanto, usarão 14 e 9 dias de médias móveis para os ciclos acima na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado. Outros favorecem os números Fibonacci de 5, 8, 13 e 21. Médias móveis de 100 a 200 dias (20 a 40 semanas) são populares para ciclos mais longos 20 a 65 dias (4 a 13 semanas) as médias móveis são úteis para ciclos intermediários e 5 A 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Ir longo quando o preço cruza acima da média móvel de abaixo. Ir curto quando o preço cruza para abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados de gama, com o cruzamento de preços para a frente e para trás em toda a média móvel, gerando um grande número de sinais falsos. Por essa razão, os sistemas de média móvel normalmente empregam filtros para reduzir os whipsaws. Sistemas mais sofisticados usam mais de uma média móvel. Duas médias móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto para o preço de fechamento. Três médias móveis emprega uma terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplas Médias Móveis usam uma série de seis médias de movimento rápido e seis médias de movimento lento para confirmar um ao outro. As Médias Móveis Deslocadas são úteis para fins de tendências seguintes, reduzindo o número de Whipsaws. Os canais de Keltner usam faixas plotadas em um múltiplo do intervalo verdadeiro médio para filtrar os crossovers de média móvel. O popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador é uma variação do sistema de média móvel dois, traçado como um oscilador que subtrai a média lenta de movimento da média rápida. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada um com suas próprias peculiaridades. Médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas à distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas confiáveis. As médias móveis exponenciais alcançam os benefícios da ponderação combinada com a facilidade de construção. Médias móveis mais baixas são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, eles usam pesos diferentes mdash para que os usuários precisam fazer concessão. O painel de indicadores mostra como configurar médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias. Junte-se a nossa lista de discussão Leia Colin Twiggs Diário de Negociação boletim informativo, com artigos educacionais sobre a negociação, análise técnica, indicadores e novas atualizações de software. SampP / ASX 200 Índice 50 Dia Mover Médio / - Mudança Embora possa parecer difícil mercado para negociar com whipsaws Quase todos os dias ultimamente, ele ainda está em níveis muito baixos em comparação com o que vimos até mesmo no final de 2011. Abaixo está um gráfico mostrando a média diária / - (absoluta) mudança percentual do índice SampP ASX 200 em uma base contínua de 50 dias indo De volta a 2002. A última leitura como 26 Jun 2012 é de cerca de 0,75. Após pico em 1.12 em 4 janeiro 2012. A leitura estava no nível o mais elevado na primeira semana de dezembro 2008. com valores acima de 2.8. Mesmo durante outubro de 2011. o valor acima de 1.5 níveis. SampP ASX 200 Taxa média de variação de 50 dias / Tabela de volatilidade SampP / ASX 200 Taxa média móvel de 50 dias Outra maneira de analisar a volatilidade expressa a variação diária como uma porcentagem da média de alta e baixa. Abaixo Abaixo está um gráfico mostrando a porcentagem média de alcance do índice SampP ASX 200 em uma base de rolamento de 50 dias que remonta a 2002. A última leitura está em 1.04. Que é bem abaixo das leituras que vimos primeira semana de outubro de 2011. acima de 1.8 níveis. SampP ASX 200 Index 50 dias de intervalo médio diário ser social. E por favor ajude-nos espalhando-o em torno dos botões da parte estão abaixo Preços e pesquisa Este indicador é uma variação do indicador simples mais simples da média movente. Ele empresta mais peso aos dados recentes do que a média móvel simples, que realmente cai dados antigos de sua amostra. Neste caso, os dados históricos são sempre transportados utilizando o resultado do período anterior como base para o cálculo. EMA média móvel exponencial EMAp o período anterior média móvel exponencial K suavização constante Preço preço atual K a constante de suavização é derivada do período de tempo selecionado pelo usuário de acordo com a seguinte fórmula Onde n é o período escolhido pelo usuário No exemplo abaixo a O período mais curto é representado pela linha azul (n 4), o próximo é a linha vermelha (n 9) eo período mais longo é a linha verde (n 14). Estes parâmetros (4, 9, 14) podem ser selecionados pelo usuário e neste exemplo aparecem sobrepostos em um gráfico diário. Como usar o indicador Um sinal de negociação é emitido quando uma linha de média de curto prazo cruza uma linha média de longo prazo. Um sinal de compra é produzido quando a média de curto prazo cruza acima da média mais longa. Um sinal de venda é produzido quando a linha média de curto prazo cruza abaixo da linha média de longo prazo. Este indicador é ligeiramente mais sensível do que o indicador de média móvel simples, mas apesar disso a constante de suavização pode realmente reduzir a quantidade de whipsaw que você esperaria desta sensibilidade aumentada. No exemplo acima, um sinal de compra foi inicialmente disparado quando a linha média azul, de curto prazo, cruzou acima da linha média vermelha, médio prazo e novamente como ela cruzou acima da linha média verde, a longo prazo. Ainda outro sinal final ou confirmação foi gerado para os compradores como a linha vermelha cruzou acima da linha média verde. Um sinal de saída e / ou sinal de venda fresco foi gerado na extremidade do gráfico quando a linha azul cruzou primeiro abaixo da linha vermelha e novamente quando cruzou a linha verde. O sinal de venda final foi produzido quando a linha vermelha cruzou abaixo da linha verde. Existem outras maneiras de usar indicadores de média móvel e estes serão abordados na seção apropriada em médias móveis simples. Disclaimer copy O MacLean Group Pty Ltd ACN 096 967 038. Todos os direitos reservados 2003. Este artigo foi preparado pelo Grupo MacLean e licenciado para ASX. As opiniões são do autor e não do ASX. Este material é educacional e não se destina a constituir aconselhamento financeiro. Links patrocinados